Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10400.11/1480
Título: Subamostragem em processos autoregressivos de valores inteiros
Autor: Nunes, Sara
Silva, Maria Eduarda
Palavras-chave: Subamostragem
Série temporal
Intervalo de confiança
Data: Set-2002
Editora: Sociedade Portuguesa de Estatística
Citação: NUNES, Sara ; SILVA, Maria Eduarda (2003) - Subamostragem em processos autoregressivos de valores inteiros. In X Congresso anual da Sociedade Portuguesa de Estatística. Porto, 25-28 de Setembro - Literacia e estatística : actas. Lisboa. p. 587-595.
Resumo: O modelo Autoregressivo de valor inteiro, INAR, foi proposto na literatura para modelar séries de contagem. Vários métodos de estimação para os parâmetros do modelo têm sido propostos. No entanto, as propriedades assimptóticas dos estimadores dos parâmetros, nomeadamente a variância, são difíceis de obter, impossibilitando a construção de intervalos de confiança. Neste trabalho, estuda-se a técnica de subamostragem, aplicando-se à construção de intervalos de confiança para os parâmetros do modelo INAR
Peer review: yes
URI: http://hdl.handle.net/10400.11/1480
Aparece nas colecções:ESGIN - Comunicações em encontros científicos e técnicos

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