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Título: Subamostragem em séries temporais
Autor: Nunes, Sara Monteiro Morgado Dias
Palavras-chave: Bootstrap
Jackknife
Subamostragem
Série temporal
Processo autoregressivo
Data de Defesa: Dez-2001
Citação: NUNES, Sara Monteiro Morgado Dias (2001) - Subamostragem em séries temporais. Porto : UP. Faculdade de Ciências. 85 f. Dissertação de Mestrado.
Resumo: Neste trabalho considera-se a subamostragem em séries temporais a qual permite aproximar a distribuição amostral de uma estatística e as suas características. Esta técnica proporciona a construção intervalos de confiança assimptóticos para um parâmetro associado à distribuição de probabilidade de uma série temporal ⦃X1,…,Xn⦄, mostrando-se válida sob condições mais gerais que os métodos de reamostragem. A metodologia de subamostragem é aplicada a séries temporais geradas por modelos autoregressivos, com o objectivo de construir intervalos de confiança para o parâmetro autoregressivo. Faz-se um estudo com o objectivo de inferir sobre a relação entre o parâmetro autoregressivo e a dimensão das subamostras a utilizar na aplicação da subamostragem. Verifica-se que os intervalos de confiança obtidos por subamostragem apresentam uma cobertura comparável á dos intervalos de confiança clássicos. Conclui-se que subamostras de pequena dimensão conduzem a melhores resultados na construção de intervalos de confiança para o parâmetro autoregressivo. Num segundo estudo cujo objectivo é caracterizar a distribuição dos estimadores de máxima verosimilhança calculados nas subamostras, constata-se que estes apresentam uma distribuição aproximadamente normal.
Descrição: Tese submetida à Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, Dezembro 2001, para obtenção do grau de Mestre
Peer review: yes
URI: http://hdl.handle.net/10400.11/1481
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