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Publicação
Cointegração e casualidade entre as taxas de juro e a inflação em Portugal
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Autores
Orientador(es)
Resumo(s)
No presente artigo analisam-se as relações de equilíbrio e de causalidade entre as taxas de juro bancárias activas e passivas e a inflação em Portugal para o período 1987-2000. Através dos testes de cointegração e de causalidade à Granger, pretende-se mostrar que as variações no nível geral dos preços produzem um efeito sobre as taxas de juro nominais, mas que há desfasamentos que são variáveis consoante o prazo e o tipo de operação contratual (activa ou passiva). Das verificações empíricas dos testes realizados, concluiu-se que não existe uma relação de causalidade recíproca no sentido das taxas de juro nominais poderem ser consideradas preditivas do nível futuro da inflação, e as taxas de juro apenas são influenciadas pelas variações no nível geral dos preços para alguns subperíodos considerados.
Descrição
Palavras-chave
Modelos VAR Casualidade à Granger Cointegração Taxas de juro activas e passivas Taxa de inflação
Contexto Educativo
Citação
CAIADO, Jorge (2002) - Cointegração e casualidade entre as taxas de juro e a inflação em Portugal. GESTIN. ISSN 1645-2534. Ano 1, nº 1, p. 107-133.
Editora
Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova