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Publicação
Modelação da taxa de juro do crédito a particulares em Portugal: uma abordagem Arima com análise de intervenção e detecção de outliers
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Autores
Orientador(es)
Resumo(s)
O presente artigo pretende apresentar os principais resultados de um estudo empírico de modelação da série cronológica da taxa de juro nominal da operação activa do crédito a particulares em Portugal realizado por Caiado (1997). Com base na metodologia dos modelos ARIMA com variáveis de intervenção e detecção de outliers, vai avaliar-se o impacto de alterações de relevo no enquadramento jurídico, operacional e concorrencial do sector bancário, como, a liberalização dos preços das operações activas e passivas dos bancos ou a liberalização total dos movimentos de capitais com a União Europeia, sobre a referida série da taxa de juro. E, no caso de serem estatisticamente significativos, os efeitos dessas alterações serão incluídos no modelo sob a forma de variáveis de intervenção, de maneira a melhorar as estimativas obtidas e perceber melhor a estrutura da série em estudo.
Descrição
Palavras-chave
Taxa de juro Modelos Arima Modelos de intervenção Detecção de outliers
Contexto Educativo
Citação
CAIADO, Jorge (2003) - Modelação da taxa de juro do crédito a particulares em Portugal : uma abordagem Arima com análise de intervenção e detecção de outliers. GESTIN. ISSN 1645-2534. Ano 2, nº 2, p. 179-190.
Editora
Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova