Publication
Obrigações e a estrutura por prazos da taxa de juro
| dc.contributor.author | Manso, Sandra | |
| dc.date.accessioned | 2011-04-08T09:32:32Z | |
| dc.date.available | 2011-04-08T09:32:32Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.abstract | O objectivo do presente trabalho consiste na análise dos aspectos essenciais relacionados com as obrigações e a estrutura por prazos da taxa de juros, dando ênfase ao seu estudo através de equações diferenciais. No ponto 1 serão abordados diversos conceitos relacionados com as obrigações e com a «Yeld curve». O ponto 2 é dedicado ao estudo do problema de valorização de uma obrigação no caso da taxa de juro ser conhecida. No ponto 3 efectua-se a análise à equação da estrutura por prazos para uma obrigação de cupão zero, a qual vai ter especial importância para o desenvolvimento do ponto seguinte, no qual se faz a representação estocástica do preço de uma obrigação. Finalmente, apresentamos o estudo realizado e defendido por Vasicek, o qual assume que o preço de mercado do risco é constante e que a taxa de juro à vista segue o processo Ornstein-Uhlenbeck (tendência para reverter para a média). | por |
| dc.identifier.citation | MANSO, Sandra Sofia A. Morais L. (2002) - Obrigações e a estrutura por prazos da taxa de juro. Gestin. ISSN 1645-2534. Ano I, N.º 1, p. 163-174. | por |
| dc.identifier.issn | 1645-2534 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/596 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Escola Superior de Gestão | por |
| dc.subject | Obrigações | por |
| dc.subject | Taxas de juro | por |
| dc.subject | Equações diferenciais | por |
| dc.title | Obrigações e a estrutura por prazos da taxa de juro | por |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Idanha-a-Nova | por |
| oaire.citation.endPage | 174 | por |
| oaire.citation.startPage | 163 | por |
| oaire.citation.title | Gestin | por |
| person.familyName | Manso | |
| person.givenName | Sandra | |
| person.identifier.ciencia-id | D811-550C-6788 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-4745-884X | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | article | por |
| relation.isAuthorOfPublication | 29d5edf2-62f4-438e-b0ec-742b1a724bff | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 29d5edf2-62f4-438e-b0ec-742b1a724bff |