Subamostragem em processos autoregressivos de valores inteiros

Nunes, Sara; Silva, Maria Eduarda

http://hdl.handle.net/10400.11/1480

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Authors

Nunes, Sara

Silva, Maria Eduarda

Abstract(s)

O modelo Autoregressivo de valor inteiro, INAR, foi proposto na literatura para modelar séries de contagem. Vários métodos de estimação para os parâmetros do modelo têm sido propostos. No entanto, as propriedades assimptóticas dos estimadores dos parâmetros, nomeadamente a variância, são difíceis de obter, impossibilitando a construção de intervalos de confiança. Neste trabalho, estuda-se a técnica de subamostragem, aplicando-se à construção de intervalos de confiança para os parâmetros do modelo INAR

Keywords

Subamostragem Série temporal Intervalo de confiança

URI

http://hdl.handle.net/10400.11/1480

Citation

NUNES, Sara ; SILVA, Maria Eduarda (2003) - Subamostragem em processos autoregressivos de valores inteiros. In X Congresso anual da Sociedade Portuguesa de Estatística. Porto, 25-28 de Setembro - Literacia e estatística : actas. Lisboa. p. 587-595.