A carregar...
Publicação
Subamostragem em processos autoregressivos de valores inteiros
| Nome: | Descrição: | Tamanho: | Formato: | |
|---|---|---|---|---|
| 1.31 MB | Adobe PDF |
Autores
Orientador(es)
Resumo(s)
O modelo Autoregressivo de valor inteiro, INAR, foi proposto na literatura para modelar séries de contagem. Vários métodos de estimação para os parâmetros do modelo têm sido propostos. No entanto, as propriedades assimptóticas dos estimadores dos parâmetros, nomeadamente a variância, são difíceis de obter, impossibilitando a construção de intervalos de confiança. Neste trabalho, estuda-se a técnica de subamostragem, aplicando-se à construção de intervalos de confiança para os parâmetros do modelo INAR
Descrição
Palavras-chave
Subamostragem Série temporal Intervalo de confiança
Contexto Educativo
Citação
NUNES, Sara ; SILVA, Maria Eduarda (2003) - Subamostragem em processos autoregressivos de valores inteiros. In X Congresso anual da Sociedade Portuguesa de Estatística. Porto, 25-28 de Setembro - Literacia e estatística : actas. Lisboa. p. 587-595.
Editora
Sociedade Portuguesa de Estatística