Percorrer por autor "Caiado, Jorge"
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- Cointegração e casualidade entre as taxas de juro e a inflação em PortugalPublication . Caiado, JorgeNo presente artigo analisam-se as relações de equilíbrio e de causalidade entre as taxas de juro bancárias activas e passivas e a inflação em Portugal para o período 1987-2000. Através dos testes de cointegração e de causalidade à Granger, pretende-se mostrar que as variações no nível geral dos preços produzem um efeito sobre as taxas de juro nominais, mas que há desfasamentos que são variáveis consoante o prazo e o tipo de operação contratual (activa ou passiva). Das verificações empíricas dos testes realizados, concluiu-se que não existe uma relação de causalidade recíproca no sentido das taxas de juro nominais poderem ser consideradas preditivas do nível futuro da inflação, e as taxas de juro apenas são influenciadas pelas variações no nível geral dos preços para alguns subperíodos considerados.
- Determinantes do desempenho académico nos cursos de contabilidadePublication . Caiado, Jorge; Madeira, PauloMuitos autores têm investigado os factores que determinam o desempenho académico dos alunos dos cursos de Contabilidade e Gestão, no entanto, os resultados a que se tem chegado não são muito conclusivos e, nalguns casos, são mesmo contraditórios. No presente estudo propõe-se averiguar quais os factores demográficos (idade, sexo, situação profissional, proveniência geográfica)e factores de capacidade académica (nota de acesso ao ensino superior e notas ás disciplinas de Contabilidade Analítica, Contabilidade Geral e Matemática) que exercem influência sobre a média final do curso de bacharelato em Contabilidade dos alunos de uma escola do litoral quando comparada com uma escola do interior de Portugal. Através de uma metodologia baseada na análise da correlação linear simples e na regressão múltipla, conclui-se que, exceptuando a idade, apenas as variáveis associadas à capacidade académica do aluno explicam parte da variação do seu desempenho no curso de Contabilidade e que a magnitude dos seus efeitos não difere significativamente com a localização geográfica das escolas (litoral/interior).
- Modelação da taxa de juro do crédito a particulares em Portugal: uma abordagem Arima com análise de intervenção e detecção de outliersPublication . Caiado, JorgeO presente artigo pretende apresentar os principais resultados de um estudo empírico de modelação da série cronológica da taxa de juro nominal da operação activa do crédito a particulares em Portugal realizado por Caiado (1997). Com base na metodologia dos modelos ARIMA com variáveis de intervenção e detecção de outliers, vai avaliar-se o impacto de alterações de relevo no enquadramento jurídico, operacional e concorrencial do sector bancário, como, a liberalização dos preços das operações activas e passivas dos bancos ou a liberalização total dos movimentos de capitais com a União Europeia, sobre a referida série da taxa de juro. E, no caso de serem estatisticamente significativos, os efeitos dessas alterações serão incluídos no modelo sob a forma de variáveis de intervenção, de maneira a melhorar as estimativas obtidas e perceber melhor a estrutura da série em estudo.
- Previsão da eficácia ofensiva do futebol profissional : um caso portuguêsPublication . Caiado, Jorge; Vieira, Aníbal; Bonito, Ana; Reis, Carlos; Frenandes, FranciscoA previsão desempenha um papel importante no planeamento, tomada de decisão e controlo em qualquer domínio de actividade, incluindo o fenómeno desportivo do futebol. A experiência tem mostrado que os modelos extrapolativos ou não causais (modelos univariados), que se baseiam no conhecimento exclusivo dos seus valores passados para prever o futuro, são muitas vezes mais eficientes do que os modelos causais ou multivariados. Pretende-se com este artigo elaborar um exercício de modelação e previsão da eficácia ofensiva de uma equipa da Liga Portuguesa de Futebol, neste caso o Sport Lisboa e Benfica. Para modelar e prever a série anual do número de golos, são utilizados métodos de previsão determinísticos (tendência linear, médias móveis, alisamento exponencial, holt, naïve) e estocásticos (modelos ARMA, passeio aleatório). No processo de selecção dos melhores modelos, são considerados as funções do erro quadrático médio, erro absoluto médio e erro percentual absoluto médio de previsão a um passo sobre as últimas três observações conhecidas da série observada.