Subamostragem em séries temporais

Nunes, Sara

http://hdl.handle.net/10400.11/1481

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Authors

Nunes, Sara

Abstract(s)

Neste trabalho considera-se a subamostragem em séries temporais a qual permite aproximar a distribuição amostral de uma estatística e as suas características. Esta técnica proporciona a construção intervalos de confiança assimptóticos para um parâmetro associado à distribuição de probabilidade de uma série temporal ⦃X1,…,Xn⦄, mostrando-se válida sob condições mais gerais que os métodos de reamostragem. A metodologia de subamostragem é aplicada a séries temporais geradas por modelos autoregressivos, com o objectivo de construir intervalos de confiança para o parâmetro autoregressivo. Faz-se um estudo com o objectivo de inferir sobre a relação entre o parâmetro autoregressivo e a dimensão das subamostras a utilizar na aplicação da subamostragem. Verifica-se que os intervalos de confiança obtidos por subamostragem apresentam uma cobertura comparável á dos intervalos de confiança clássicos. Conclui-se que subamostras de pequena dimensão conduzem a melhores resultados na construção de intervalos de confiança para o parâmetro autoregressivo. Num segundo estudo cujo objectivo é caracterizar a distribuição dos estimadores de máxima verosimilhança calculados nas subamostras, constata-se que estes apresentam uma distribuição aproximadamente normal.